El scoring en la toma de decisiones

Hoy en día nadie que se dedique al mundo del riesgo de crédito duda de la necesidad de utilizar un scoring en la toma de decisiones.

No hace tantos años que las decisiones se tomaban tras largos procesos de estudio y una intervención humana cualificada, pero la penetración de la informática y los acuerdos Basilea , sobre todo el segundo, llevaron consigo la necesidad de tomar decisiones lo más rápidas y homogeneizadas posible.

En cualquier caso y en atención a aquellos que han oído aquello de: “No hay problema, ha pasado el scoring, podemos seguir adelante…” pero no saben exactamente qué es, permitidme dar unas pequeñas pinceladas de lo que implica.

¿Qué es un scoring?

Simplificando y a nivel conceptual, un scoring es un sistema automatizado para ayudar en la toma de decisiones de crédito, con el tiempo y por influencia de los analíticos y los informáticos se fue reduciendo el concepto de scoring a la aplicación de unas tablas de puntuación en función de los datos recopilados por el sistema de admisión, siendo este el que al final toma la decisión teniendo en cuenta la puntuación obtenida por el scoring y otros parámetros agrupados en reglas de decisión.

Realmente el objetivo es homogeneizar las respuestas a las solicitudes de crédito, buscando limitar el riesgo de la operación y reduciendo la influencia humana en la toma de decisión, que queda reducida a los casos que requieren un estudio más profundo.

Esto implica que en la mayoría de los casos: cuando nos cambiamos de compañía de móvil, cuando solicitamos un crédito en una entidad financiera, cuando nos cambiamos de compañía energética, etc, sin prácticamente darnos cuenta porque la decisión es muy rápida, somos evaluados por un sistema de scoring, supongo que a los que les dicen que tienen que pagar una fianza o que no les conceden en el crédito sí que se darán cuenta de que el “malvado” scoring no les quiere.

Obviamente debe mejorar la tasa de morosidad de aquellas compañías que usaban solo la decisión humana para la toma de decisiones, pero los scoring deben ser actualizados y recalibrados a menudo y sobre todo no deben ser imbuidos por la proliferación de reglas que contradigan la decisión del scoring en la mayoría de los casos. He tenido la oportunidad de ver muchos sistemas de riesgos y sorprende como en algunos casos el scoring se desvirtúa por ser usado para poblaciones objetivo mucho más reducidas que para las que fue concebido por estar subyugado a las reglas.

¿Cómo se evalúa el scoring?

El sistema recopila toda la información necesaria para la aplicación del scoring, la tabla de puntuación es construida tras un laborioso estudio de los datos de solicitudes anteriores y del comportamiento que tuvieron los clientes después de la decisión que se tomó. En otra ocasión entraré más en profundidad en dicha elaboración.

Los bloques de información que habitualmente se usan son:

– Datos facilitados en la solicitud por el potencial cliente.

– Datos internos de la compañía, es decir, información que tiene la compañía en cuestión del cliente de operaciones anteriores.

– Datos externos obtenidos de los burós de crédito, servicios de información comercial, RAI, CIRBE, etc.

Una vez recopilados los datos y tratados para generar las variables incluidas en el scoring, se comprueba para cada variable, en función del dato, la puntuación asignada para el valor en cuestión, al final la suma, o la función que se defina con las puntuaciones asignadas a cada variable, dará con la puntuación final de la operación y será utilizada por el sistema de admisión para tomar la decisión.

Por tanto y para finalizar, es vital para que el scoring sea eficiente la calidad de la información, si la misma no es verídica o los datos necesarios para la evaluación del scoring no pueden ser obtenidos, el poder predictivo del scoring se verá seriamente afectado.

En próximos artículos profundizare en los tipos de scoring que hay y entrare más en profundidad, pero creo que lo dicho puede servir para hacerse una idea de qué es y para qué sirve un scoring.

Jesús Vázquez

Escribiendo por no aburrirme